Система підтримки прийняття рішень для управління портфелями проєктів енергозбереження на енергоємних підприємствах

Автор(и)

  • Валерій Дубровін Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
  • Лариса Дейнега Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
  • Валерій Лактіонов Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2022-4-3

Ключові слова:

система підтримки прийняття рішень, управління портфелями, модель Гаррі Марковіца, коефіцієнт Шарпа, енергозбереження, енергоємні підприємства

Анотація

Мета роботи. Розробка програмного комплексу, що базується на методах прийняття рішень для управління портфелями проєктів енергозбереження на енергоємних підприємствах.

Методи дослідження. Для вирішення проблеми управління портфелями проєктів була обрана портфельна теорія фінансових інвестицій Марковіца, яка дозволяє здійснити найбільш вигідний розподіл ризику портфелю та виконати оцінювання прибутку за допомогою методів оптимізації. В поєднанні з даною теорією було вирішено використовувати методи пошуку максимального коефіцієнта Шарпа, а також мінімальної волатильності за пакетом даних випадково згенерованих портфелів.

Отримані результати. В результаті виконаної роботи було розроблено програмну систему, яка має у своєму функціоналі автоматичне завантаження пакету даних обраних акцій за вказаний період часу з електронного ресурсу, генерує випадковий портфель та виконує його оптимізацію за допомогою максимізації коефіцієнту Шарпа та мінімізації волатильності портфелю. Також програма має можливість відображати результати оптимізації згенерованого портфелю у вигляді таблиць та графіків.

Система підтримки прийняття рішень для управління портфелями проєктів енергозбереження була розглянута через її узагальнення до методів оптимізації інвестиційних портфелів, але з врахуванням специфіки предметної області.

Програмний комплекс був протестований на наборі даних цін акцій енергоємних підприємствах. Отримані в результаті роботи системи графічні дані та таблиці дозволяють користувачу програми в повному обсязі  оцінити створений портфель проєкту енергозбереження.

Наукова новизна. Розроблена програмна система поєднує одразу декілька методів, а саме: методи оптимізації інвестиційного портфелю за портфельною теорією Марковіца, методи пошуку максимального коефіцієнта Шарпа та методи знаходження мінімальної волатильності. Дане рішення дозволяє використовувати систему для розв’язання широкого спектру завдань.

Практична цінність. Виконана розробка дозволяє зручно виконувати оптимізацію інвестиційних портфелів для різноманітних активів, що дає змогу використовувати розробку для управління портфелями проєктів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Також, система може бути основою для подібних розробок.

Біографії авторів

Валерій Дубровін, Національний університет «Запорізька політехніка»

канд. техн. наук, професор, професор кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна

Лариса Дейнега, Національний університет «Запорізька політехніка»

старший викладач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна

Валерій Лактіонов, Національний університет «Запорізька політехніка»

студент кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна

Посилання

O. O. Veremeyenko (2018) Otsinka enerhoefektyvnos-ti pidpryiemstv mashynobuduvannia ta rozroblennia proektiv z yii pidvyshchennia [Energy efficiency as-sessment of machine-building enterprises and devel-opment of projects to increase it]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hos-podarstvo. 19(1), 43-46. (in Ukrainian.)

Weber, B. W. (2008). Financial DSS: Systems for sup-porting investment decisions. Handbook on Decision Support Systems 2. Springer Berlin Heidelberg, 419–442.

Kiyko, S. T. (2014) Systema pidtrymky pryiniattia rishen pry uprav-linni hroshovymy potokamy proek-tiv pidpryiemstva [Decision-making support system for cash flow management of enterprise projects]. Radioelektronni ta kompiuterni systemy, 4 (68), 145-149. ISSN 1814-4225 (in Ukrainian.)

Kravchenko, T. K. (2014) Systemy pidtrymky pryini-attia rishen v otsintsi efektyvnosti investytsiinykh proektiv u telekomu-nikatsiinii sferi [Decision support systems in evaluating the effectiveness of investment projects in the telecommunications sphere Prykladna informatyka, 5 (53), 119-132. ISSN 1993-8314 (in Ukrainian.)

Zhang, S. X., Babovic, V. (2011) An Evolutionary Real Options Framework for the Design and Management of Projects and Systems with Complex Real Options and Exercising Conditions. Decision Support Sys-tems, 51, 1, 119–129.

Olteanu Alin Paul. (2011) A Decision Support System (DSS) for Project Management in the Biodiesel In-dustry. Informatica Economica, 15, 4, 189–202.

Barelli, L., Belloni, E., Bidini, G., Buratti, C., Pinchi E.M. (2021) Development of a Decisional Procedure Based on Fuzzy Logic for the Energy Retrofitting of Buildings. Sustainability, 13, 9318, 6-12.

Lin, C., Hsieh, P.-J. (2004). A fuzzy decision support system for strategic portfolio management. In Deci-sion Support Systems, 38, 3, 383–398.

Dubrovin V.I., Deineha, L.Y., Laktionov V.V. (2022) Enerhozberezhennia na enerhoiemnykh pidpryiem-stvakh [Energy saving at energy-intensive enterpris-es]. Elektrotekhnika ta elektroenerhetyka, 2, 58-68. (in Ukrainian.)

Casanova, Isidoro J. (2012). Portfolio Investment Decision Support System Based on a Fuzzy Infer-ence System. Studies in Computational Intelligence, 399, 184-187.

H. Zarei, M. H. Fazel Zarandi, & M. Karbasian. (2009). A New Fuzzy Dss/Es For Stock Portfolio Se-lection Using Technical And Fundamental Ap-proaches In Parallel. Zenodo, pp. 1-4.

Breen, W. (1968) Specific versus General Models of Portfolio Selection. Oxford Economic Papers, No-vember, 361- 368.

Markowitz, H. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77–91.

Dong, J., Du, H. S., Wang, S., Chen, K., Deng, X. (2004) A framework of Web-based Decision Support Systems for portfolio selection with OLAP and PVM. Decision Support Systems, 37, 367–376.

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Busi-ness & Finance News [Electronic resource]. - Access mode: https://finance.yahoo.com/.

Pandas-datareader [Electronic resource]. – Access mode: https://pandasdatareader.readthedocs.io/en/latest/.

Performance Evaluation of Two Optimal Portfolios by Sharpe's Ratio [Electronic resource]. – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/228671028_Performance_Evaluation_of_Two_Optimal_Portfolios_by_Sharpe's_.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-30

Як цитувати

Дубровін, В., Дейнега, Л., & Лактіонов, В. (2023). Система підтримки прийняття рішень для управління портфелями проєктів енергозбереження на енергоємних підприємствах. Електротехніка та електроенергетика, (4), 24–32. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2022-4-3

Номер

№ 4 (2022): Електротехніка та електроенергетика

Розділ

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ліцензія

Авторське право (c) 2023 Valerii Dubrovin, Larysa Deineha, Valerii Laktionov

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Положення про авторські права Creative Commons

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.